리스크관리 및 컴플라이언스

 

사전 단계중간 단계사후 단계

포트폴리오 차원의 리스크관리

펀드별 투자위험 통제방안이 시장변화 또는 투자전략의 변화에 맞게 유지되도록 리스크관리 지표를 마련하여 적정여부를 관리점검 (Risk Profiling).

운용부서는 BIGS 와 PRISM 을 활용하여 포트폴리오의 예상 트레킹 에러, 예상 베타, 벤치마크 대비 변동성 등 사전적 리스크를 다차원적인 관점에서 관리함.

운영(Operation) 리스크관리

그룹 차원의 위험관리 시스템인 Archer 를 통해 각 부서별 발생 가능한 위험 요소를 주기적으로 검토하고 확인하는 절차를 갖춤.

매매관련 리스크 관리

신탁회계시스템인 AITAS와 주문시스템인  aiTrader를 통해 펀드별 매매 상황을 점검하고 법규 및 약관 위반 여부 등을 일별 확인하고 관리.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

성과 분석

국내운용펀드의 경우 BIGS를 사용하고 해외펀드의 경우 PRISM 을 사용하여 성과 분석 및 운용 위험에 대해 다각적으로 평가 및 관리.

리스크 발생 시 관리

해당사안을 Archer 에 입력하여 리스크 해소 시까지 추이를 지속적으로 점검하고 보고.

 

 

 

 

 

1. BIGS: Best Investment Global System
2. PRISM: Portfolio Risk and Investment Strategy Manager