ツーシグマ・ダイバーシファイド・ファンド-グローバル・マクロ戦略と米国株式マーケットニュートラル戦略投資
「市場環境の揺れ」から大切な資産を守るヘッジファンド投資将来の予測が困難な状態が続くなか、「市場環境の揺れ」からお客さまの大切な資産を守るため、シュローダーが厳格に選定しました。そのファンドこそが「シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド・ファンド」。
ポイント1：世界有数のヘッジファンドであるツーシグマが提供する投資戦略に実質的に投資
ポイント2：シュローダー・グループの専任チームが運用のモニタリング等、リスクを重層的に管理
安定的に利益を積み上げてきた運用実績
出所：シュローダー、ブルームバーグのデータを基にシュローダー作成。※主要投資対象ファンド：シュローダーGAIAツーシグマ・ダイバーシファイド クラスC投資証券（米ドルベース）。⽶ドルベースは投資対象ファンドの信託報酬（年率1.40％+成功報酬）、円ベースはファンドの信託報酬（年率2.038％+成功報酬）を控除後の値。世界株式︓MSCIオールカントリー・ワールド・インデックス、世界国債︓FTSE世界国債インデックス、すべてトータルリターン。円ベースは⽶ドル円レートを乗算して円換算。リスクリターン比は数値が⾼いほどリスクから得られるリターンが⼤きく運⽤効率が良いことを表します。上記は過去の実績であり、将来の投資成果等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
2つの戦略を組み合わせて収益を追求するヘッジファンド投資
【米国株式マーケットニュートラル戦略とは】
•アルゴリズム（計算方法）を活用するマーケット・ニュートラル戦略で、純粋にアルファ（絶対収益）を追求する定量モデルを活用し、中長期的にアルファ（絶対収益）の獲得を目指す運用。•米国上場の5,000～6,000銘柄が投資対象で、数千銘柄に投資。集中投資はせず、広く薄く投資する点が特徴。•投資対象は米国の株式および株式関連証券等。【グローバル・マクロ戦略とは】
•テクニカルデータおよびファンダメンタルデータに基づき、アルファ（絶対収益）を追求する定量モデルや戦略を構築。流動性の高い広範な資産の買持ちや売持ちを通じて、中長期的にアルファ（絶対収益）の獲得を目指す運用。•グローバルの株式先物、金利・債券先物、為替スポット・先渡取引、政府債および米国と欧州の指数CDS＊等を投資対象とし、約200銘柄に幅広く分散投資。•投資対象は世界各国の債券先物、株価指数先物、金利先物および通貨等。
＊ Credit Default Swap クレジット デフォルト スワップ の略称で、企業の債務不履行時のリスクを対象にした金融派生商品。
収益の追求だけでなく安心感もプラス、Schroder GAIA（シュローダー ガイア）について
当ファンドは、Schroder GAIA（Global Alternative Investor Access）＊1を通じて提供される投資戦略に実質的に投資を行います。
Schroder GAIAとは、シュローダーが厳選した世界有数のヘッジファンド戦略を提供するプラットフォームです。取り扱う投資戦略に関しては、運用プロセスや実績の詳細、さらにリスク管理や規制の適合性評価など、細部に渡るデューデリジェンス（投資開始前の調査）を実施したうえで、厳格に選定しています。
当ファンドは、Schroder GAIAを通じて、これまで世界中の投資家に提供してきた運用力を日本のお客さまにお届けする商品です。
出所：シュローダー。＊1 Schroder GAIA（シュローダー ガイア）とは、シュローダー・グループがヘッジファンドを選定し、管理、提供するルクセンブルグ籍外国投資法人を指します。＊2 富裕層を対象とした資産運用や管理サービスを提供する組織。＊3 Independent Financial Advisorの略称で、特定の金融機関から独立し、中立的な視点で資産運用のアドバイスを行う専門家。
ファンドの特色
１．世界有数のヘッジファンドであるツーシグマ＊が実質的な運用を行い、定量モデル運用において高度な専門性を活用します。
２．ツーシグマの2つの投資戦略「米国株式マーケット・ニュートラル戦略」と「グローバル・マクロ戦略」を組み合わせ、市況に捉われずに収益の獲得を目指します。
米国株式マーケット・ニュートラル戦略
上場株式等の買建て（ロング・ポジション）と売建て（ショート・ポジション）を組み合わせ、市場全体の動きに対する影響度をできる限りゼロに近づけることにより、市場全体の騰落率に大きく左右されずに収益を確保することを目指す投資手法です。本投資戦略による投資対象は、米国の株式および株式関連証券等です。
グローバル・マクロ戦略
定量モデルを用いて世界各国の株式、債券、金利、為替の先物等の市場動向を予測し、上昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指す投資手法です。
本投資戦略による投資対象は、世界各国の債券先物、株価指数先物、金利先物および通貨等です。
３．主要投資対象ファンドは、シュローダーが設定したヘッジファンド・プラットフォーム「Schroder GAIA」を通じて提供され、シュローダーの厳格かつ重層的なリスク管理能力が活用されています。
４．実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
※上記①～➂については、ファンドが実質的に投資する主要投資対象ファンドの内容を含みます。資金動向、市場動向、信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
お申込みに際してのご留意事項
ファンドは、元金が保証されているものではありません。ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目諭見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※当ページ内のツーシグマとは、米ドル建て外国投資証券シュローダーGAIAツーシグマ・ダイバーシファイド クラスC投資証券（主要投資対象ファンド）の運用を行うツーシグマ・アドバイザーズ・エル・ピーとその関連会社を指します。本資料に記載された特定のファンドに関する情報は、本資料でご紹介する運用戦略等を説明するための参考情報として記載したものであり、当該ファンドの募集その他勧誘を目的としたものではありません。本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するものではありません。本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。